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Pourquoi les investisseurs Français commencent-ils à s’intéresser à la finance comportementale ?

Depuis 2016, Quantology Capital Management promeut la Finance Comportementale en France et est devenu l’acteur de référence en la matière.

Pourquoi la Finance Comportementale ?

Aujourd’hui, très peu d’investisseurs savent définir avec précision la Finance Comportementale. Pour beaucoup, il s’agit d’un gloubi-boulga d’analyse chartiste, technique, voire ésotérique à mi-chemin entre la boule de cristal et l’alchimie…

Or, le psychologue Daniel Kahneman en 2002 et plus récemment Richard Thaler en 2017 ont permis à cette discipline de sortir de l’ombre avec l’obtention du Prix Nobel d’Economie. Si elle reste confidentielle en France, d’autres pays d’Europe, en particulier l’Allemagne et les pays scandinaves considère aujourd’hui la Finance Comportementale comme une stratégie d’investissement à part entière.

Quantology Capital Management se fait l’ambassadeur de ce savoir-faire sur plusieurs plans :

  • En élaborant des produits financiers dont les générateurs de performance sont issus de cette réflexion
  • En participant à une vulgarisation et une évangélisation dans l’industrie financière
  • En faisant la passerelle entre le monde professionnel de la gestion d’actifs et le monde académique (stages, sujets de recherche partagés avec des étudiants, collaborations avec des chercheurs en Europe…)

Vos recettes ?

Nos sources d’inspiration sont multiples et diverses. Elles ont trait à la finance, aux mathématiques, statistiques ou à l’informatique bien évidemment, mais la véritable richesse est de sortir hors des sentiers battus avec des lectures inhérentes à la psychologie, la sociologie voire la biologie.

Nos trois principes pour élaborer nos produits financiers sont Curiosité Rigueur et Honnêteté.

Concrètement, nous utilisons des outils quantitatifs et systématiques pour exploiter les biais comportementaux présents sur les marchés financiers, qui sont pour nous, à l’origine d’opportunités d’investissement. De plus, chez Quantology Capital Management, nous faisons confiance à l’intelligence collective plutôt qu’à toute pseudo-expertise individuelle souvent autoproclamée. C’est pourquoi nous privilégions le terme de savoir-faire au terme d’expertise.

De plus, nous insistons sur l’importance d’une autonomie maximale en termes de collecte, de stockage et d’exploitation de bases de données.

Notre devise : « Pas de convictions. Que des process »

Pour quels résultats ?

Aujourd’hui Quantology Capital Management est une société de référence dans le domaine de la Performance Absolue en France.

Nos produits sont régulièrement récompensés pour leur performance et leur gestion du risque. Ils permettent de fournir une réelle décorrélation par rapport aux actifs financiers tels que les actions et les obligations.

Notre savoir-faire historique repose sur l’étude de l’événement « publication de résultats ». Nous avons pu élaborer des bases de données propriétaires extrêmement précises.

Le succès de ce produit est tel que certaines sociétés de gestion consœurs n’ont pas hésité à essayer de reprendre certains de nos principes, mais les résultats ne sont pas aussi visibles. 7 années de recherche et développement ne se rattrapent pas en quelques mois !

Quels sont vos projets ?

Nous avons récemment développé une stratégie permettant d’exploiter le momentum des analystes financiers, dont les premiers résultats sont très prometteurs !

A la rentrée 2021, nous allons lancer un fonds directionnel Long Only sur les actions américaines, qui sera disponible sur les plateformes d’assurance vie, dont l’objectif est de battre le Nasdaq-100, en s’appuyant sur notre technologie déjà validée en performance absolue.

Nous travaillons également sur des sujets de recherche autour d’une approche originale et efficace de l’ESG.

Pour en savoir plus sur Quantology Capital Management : https://quantology-cm.com/fr/

BIBLIOGRAPHIE

Daniel Kahneman « Thinking. Fast and Slow ». 2011.
James Surowiecki « La Sagesse des Foules ». 2006.
Olivier Godechot « Les Traders ». 1999.

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